達利歐多次奇跡般地成功預測出全球經濟和市場的巨大變動。資料圖片
達利歐多次奇跡般地成功預測出全球經濟和市場的巨大變動。資料圖片

新冠肺炎疫情蔓延引爆全球股市崩跌,歐洲股災災情慘重,不過以在亂世中獲利出名的全球最大對沖基金橋水投資(Bridgewater),這次鎖定歐股做空又告大捷,據估賬面獲利至少40億歐元,但橋水上周開始已全面減碼空頭部位。

根據數據分析業者Breakout Point的報告,資產規模達1600億美元的美國對沖基金橋水投資揭露,在截至3月20日止的當周,歐股所有做空部位中有70多筆呈現減碼,減碼的空頭部位標的包括金融機構BBVA、西班牙桑坦德銀行、英國耆衛保險、旅遊科技業者Amadeus IT以及營建公司CRH。

Breakout Point表示,在未減碼空頭部位的一周前,橋水總共持有逾140億歐元的歐股淨空頭部位,總共做空43家歐洲企業,做空筆數超過100筆,做空標的包括法國巴黎銀行、法國興業銀行、德國西門子、安盛與安聯等保險巨擘。

做空部位以法國與德國企業居前兩大,其中做空法國企業的筆數達16筆,做空部位達48億歐元,做空德國企業達12筆,做空部位約44億歐元,尼德蘭企業做空筆數5筆,總金額28億歐元,西班牙同樣為5筆,做空部位13億歐元。

Breakout Point於3月20日發布的研究報告指出,橋水幾乎全面減碼手中歐股空頭部位,根據這些歐股標的近來的跌勢估算,橋水在未減碼空頭部位前帳面獲利超過40億歐元。期間法國股市大跌超30%,德國股市期間也跌30%。

不過,在多國股市輪番熔斷之後,歐洲多國紛紛發布股票賣空禁令,包括意大利、西班牙、法國、比利時、奧地利、希臘等。

對此,橋水的發言人表示:「儘管我們不會就具體頭寸發表評論,但橋水在全球150多個市場進行交易,因此橋水有許多相互關聯的頭寸,通常用來對沖其他頭寸,而且這些情況經常發生變化。因此,在任何時間查看任何一個位置來嘗試確定總體策略都是不正確的。」

此外,索羅斯基金管理公司的英國對沖基金也同樣大幅減碼英股的空頭部位,Breakout Point估算,索羅斯英國對沖基金自2月24日以來英股空頭部位減碼逾75%。

索羅斯曾在1992年9月的「黑色星期三」期間做空了英鎊,據報道,這給索羅斯帶來了10億英鎊的收益。